Les marchés à terme sont des véhicules idéaux pour blanchir rapidement des sommes considérables. Ils ont été largement utilisés par Capcom, filiale de la BCCI; son activité sur les contrats de "futures sur commodities" du marché de Chicago ayant permis d'écouler en quelques mois plusieurs milliards de dollars d'argent noir.

Les contrats de futures sur commodities présentent en effet quelques caractéristiques intéressantes :
 

Les volumes en jeu sont considérables, d'où la possibilité de noyer des opérations frauduleuses dans des transactions régulières. De plus, la majorité des opérations sont purement spéculatives, n'impliquent pas de livraison physique de la marchandise sous-jacente mais se soldent simplement par des inversions des positions initiales. L'origine et la destination des fonds sont alors presque impossibles à retracer.

Les variations des cours des matières premières sont sujets à de fortes amplitudes. Or, le montant des gains et des pertes réalisés sont proportionnels à ces variations, d'où des bénéfices potentiels importants.

L'effet de levier est très élevé. En effet, le dépôt requis à l'engagement sur un contrat est de l'ordre de 5 à 10% du montant total du contrat; pour d'autres sous-jacents, ce dépôt peut atteindre 40 à 50%. Avec une même mise de départ, un spéculateur peut acheter beaucoup plus de contrats sur des marchandises que sur d'autres actifs et donc, une même variation des cours engendrera, pour le détenteur de contrats de futures sur commodities un profit (ou une perte) beaucoup plus élevé.